dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
World Economic Forum
Afgekort: WEF. Een in 1971 opgerichte Zwitserse stichting ... >>
 Vandaag 24-04-2025
22136 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 pro memorie
3 Informations- und Forsch...
4 penny wise, pound foolish
5 excasso
 Thema's
 Recent verbeterd
24-04shoulder surfing
24-04virtuele vergadering (...
24-04China Shock
24-04fabriek van de wereld
24-04World Economic Forum
23-04World Economic Outlook
23-04greenback
23-04troy ounce
21-04Istituto per le Opere ...
21-04valutapaar
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

optiemodel


Wiskundig model voor de berekening van de theoretische optieprijs van een optie (de theoretische optiewaarde). Tevens kan met een dergelijk model de gevoeligheid van de optieprijs voor kleine veranderingen van de prijsbepalende factoren worden berekend (zie ook: positiedelta, -gamma, enzovoorts).

Er zijn veel verschillende modellen voor verschillende typen opties en onderliggende waarden. Het meest bekende optiemodel is het Black-Scholes model.

De variabelen die in de modellen worden gebruikt om de theoretische optieprijzen van standaard call opties en put optie te berekenen zijn:

  • de koers van onderliggende waarde (spotkoers),

  • de uitoefenprijs of exercise prijs,

  • de resterende looptijd van een optie,

  • de beweeglijkheid of volatiliteit,
  • de (financierings-) rente,

  • opbrengsten van de onderliggende waarden, denk aan: dividendopbrengsten (aandelen en aandelen index), couponopbrengsten (obligaties), rente-ontvangsten op vreemde valuta's (valuta-opties).


Voor meer exotische optietypen zijn diverse modelvarianten ontwikkeld.

Engels: option model, option pricing model.


Zie ook: optie, call optie, put optie, Europese optie, Amerikaanse optie, exotische opties, theoretische optiewaarde, analytische optiemodellen, binomiaal model (optiemodel), arbitrageprincipe, stochastisch, volatiliteit, implied volatility, put-call pariteit, theoretische waarde, Grieken, delta, gamma, theta, eta, vega, rho, fugit, Black-Scholes model (optiemodel), Cox-Ross-Rubinstein model (optiemodel), Garman-Kohlhagen (optie-)model, deltaneutrale positie, mark-to-model, normale verdeling, lognormale verdeling, structurer, financial engineer.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter O.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet