dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Silicon Valley
 Vandaag 22-01-2019
18876 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-01Groep van 20
22-01depositobank
21-01Empire State index
21-01tak
21-01groeivertraging
21-01cornerstone investor
21-01flitslener
21-01grootverdiener
21-01topverdiener
21-01Geldmaat
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

optiemodel


Wiskundig model voor de berekening van de theoretische optieprijs van een optie (de theoretische optiewaarde). Tevens kan met een dergelijk model de gevoeligheid van de optieprijs voor kleine veranderingen van de prijsbepalende factoren worden berekend (zie ook: positiedelta, -gamma, enzovoorts).

Er zijn veel verschillende modellen voor verschillende typen opties en onderliggende waarden. Het meest bekende optiemodel is het Black-Scholes model.

De variabelen die in de modellen worden gebruikt om de theoretische optieprijzen van standaard call opties en put optie te berekenen zijn:

  • de koers van onderliggende waarde (spotkoers),

  • de uitoefenprijs of exercise prijs,

  • de resterende looptijd van een optie,

  • de beweeglijkheid of volatiliteit,
  • de (financierings-) rente,

  • opbrengsten van de onderliggende waarden, denk aan: dividendopbrengsten (aandelen en aandelen index), couponopbrengsten (obligaties), rente-ontvangsten op vreemde valuta's (valuta-opties).


Voor meer exotische optietypen zijn diverse modelvarianten ontwikkeld.

Engels: option model, option pricing model.


Zie ook: optie, call optie, put optie, Europese optie, Amerikaanse optie, exotische opties, theoretische optiewaarde, analytische optiemodellen, binomiaal model (optiemodel), arbitrageprincipe, stochastisch, volatiliteit, implied volatility, put-call pariteit, theoretische waarde, Grieken, delta, gamma, theta, eta, vega, rho, fugit, Black-Scholes model (optiemodel), Cox-Ross-Rubinstein model (optiemodel), Garman-Kohlhagen (optie-)model, deltaneutrale positie, mark-to-model, normale verdeling, lognormale verdeling, structurer, financial engineer.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter O.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet