Factor (risicoratio) die aangeeft in welke mate de optieprijs gevoelig is voor een (kleine) verandering van de rentestand (in de praktijk de financieringsrente die wordt gebruikt om een optiepositie te financieren).
Zie ook: phi.
Gerelateerd: Black-Scholes model (optiemodel), delta, gamma, vega, thèta.
 Tip anderen
|
