Ook: curvature. Factor (risicoratio of risicoparameter) die aangeeft hoe gevoelig de delta of hedge ratio van een optie of optiepositie is voor veranderingen van de koers van de onderliggende waarde (wiskundig: 2e afgeleide).
Zie ook: optiepremie, optiemodel, Grieken, premie long (positie), premie short (positie). Vergelijk: delta, hedge ratio, vega, rho, theta.
 Tip anderen
|
