dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
business intelligence
 Vandaag 20-03-2019
19037 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-03terugbetaalapp
20-03pinbus
20-03digitale collectezak
20-03Week van de Belegger
20-03geld uit de muur halen
20-03CEO-fraude
20-03woekerlening
20-03Tikkie
20-03surveillancekapitalism...
19-03Frightful Five
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

vega


Factor (risicoratio) die aangeeft in welke mate de optieprijs (optiepremie) gevoelig is voor de verandering (meestal een verandering van één procentpunt) van de implied volatility (impliciete volatiliteit of beweegijkheid). Deze risicoratio kan met behulp van een optiemodel worden berekend.

Ook: kappa, lambda, omega, sigma; sigma prime, zeta.


Zie ook: optiepremie, optiemodel, tijd-verwachtingswaarde, volatiliteit, standaarddeviatie, implied volatility, Grieken, positiedelta, -gamma...(enzovoort), premie long (positie), premie short (positie). Vergelijk: delta, gamma, theta, rho.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter V.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet