De snelheid waarmee de verwachtingswaarde - de volatility-component van de tijd-verwachtingswaarde - van de optiepremie afneemt als gevolg van het verstrijken van de looptijd.
Zie ook: optiemodel, Black-Scholes (optiemodel), binomiaal model (optiemodel), looptijd, looptijd van een derivaat, erosie-risico, rentecomponent, volatility-component, premie long (positie), premie short (positie). Vergelijk: thèta.
 Tip anderen
|
