dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Liberation Day
Bevrijdingsdag. In een groot aantal landen wordt een dergelijke ... >>
 Vandaag 03-04-2025
22122 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 repo
2 wederkerige invoertariev...
3 penny wise, pound foolish
4 Mar-a-Lago-akkoord
5 European Banking Center
 Thema's
 Recent verbeterd
02-04Liberation Day
02-04wederkerige invoertari...
02-04varkenscyclus
02-04Mar-a-Lago-akkoord
02-04hemline-index
02-04gilded age
02-04deglobalisering
02-04geo-economische fragme...
02-04Trumpcessie
02-04The World's Billionair...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

theoretische optiewaarde


De waarde voor een optie die op basis van een theoretisch waarderingsmodel kan worden berekend. Het eerste (en nog steeds meest bekende) model werd ontwikkeld door de Amerikanen Black en Scholes, zie het Black-Scholes model (optiemodel).

Het wiskundige model was eigenlijk bedoeld voor de berekening van de waarde van warrants (feitelijk: call opties op aandelen), maar bleek zeer goed te voldoen voor aandelenopties van het Europese type. Later werden er modellen opgesteld voor de berekening van prijzen van opties van het Amerikaanse type (de zogenaamde binomiale modellen) en aangepaste formules voor opties op valuta en obligaties.

In de praktijk (in de markt) wijkt de waarde van een optie vaak af van de theoretische waarde, meestal omdat de markt verwacht dat de koersbeweeglijkheid (volatiliteit) gedurende looptijd van de optie anders zal zijn dan die welke berekend kan worden uit historische koersen (zie ook: implied volatility).


Zie ook: model, optiemodel, theoretische waarde, fair value, edge, put-call pariteit, arbitrageprincipe, Europese optie, Amerikaanse optie, exotische opties.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet