dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Trumpologie
 Vandaag 27-06-2019
19260 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
27-06Bananasplit-kartel
26-06belastingvoordeel
26-06fiscaal vriendelijk
26-06syndicaatsleider
26-06contraire belegger
26-06bull/bear ratio
26-06contrarian
26-06contrair handelen
26-06aanmerkelijk belang
26-06Centrale Bank van de R...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

thèta


Factor (risicoratio) die aangeeft in welke mate de tijd-verwachtingswaarde in de optiepremie verandert als gevolg van het verstrijken van de looptijd (doorgaans met 1 dag). De thèta combineert zowel rente- als volatility-effecten.

Zie ook: optiepremie, optiemodel, Black-Scholes (optiemodel), binomiaal model (optiemodel), looptijd, looptijd van een derivaat, erosie-risico, rentecomponent, volatility-component, premie long (positie), premie short (positie), Grieken. Vergelijk: èta, rentecomponent, volatility-component.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet