dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
no deal-scenario
 Vandaag 21-01-2019
18872 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-01hype
20-01beursmaagd
20-01kleinverdiener
20-01creditboy
20-01kelderen
20-01schijnzelfstandige
20-01datalek
20-01no deal-scenario
20-01cliff-edge brexit
20-01Silicon Valley
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Black-Scholes model (optiemodel)


Ook: Black & Scholes model. Een door de beroemde Amerikaanse economen Fischer Black en Myron Scholes ontwikkelde en in 1972 gepubliceerde toonaangevende formule voor de berekening van theoretische optieprijzen.

Het model is ontwikkeld voor het waarderen van call opties van het Europese type op dividendloze aandelen (zoals warrants).

Het model veronderstelt een continue en volstrekt willekeurige verandering ('random walk') van de koers van de onderliggende waarde en het ontbreken van risicoloze winsten (geen 'free lunches'), dit als gevolg van het arbitrageprincipe.

Verder worden een gedurende de looptijd een constante rente en beweeglijkheid (volatility of volatiliteit) verondersteld.

Op dit model zijn vervolgens ook allerlei varianten ontwikkeld, bijvoorbeeld om rekening te kunnen houden met de uitkering van dividend.


Zie ook: put-call pariteit, pseudo-Amerikaanse methode, theoretische optiewaarde, portfolio insurance, hedge ratio, delta, gamma, thèta, rho, vega, stochastisch, kansberekening, distributiecurve, normale verdeling, lognormale verdeling, random walk.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet