dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Liberation Day
Bevrijdingsdag. In een groot aantal landen wordt een dergelijke ... >>
 Vandaag 03-04-2025
22122 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 repo
2 wederkerige invoertariev...
3 penny wise, pound foolish
4 Mar-a-Lago-akkoord
5 European Banking Center
 Thema's
 Recent verbeterd
02-04Liberation Day
02-04wederkerige invoertari...
02-04varkenscyclus
02-04Mar-a-Lago-akkoord
02-04hemline-index
02-04gilded age
02-04deglobalisering
02-04geo-economische fragme...
02-04Trumpcessie
02-04The World's Billionair...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Black-Scholes model (optiemodel)


Ook: Black & Scholes model. Een door de beroemde Amerikaanse economen Fischer Black en Myron Scholes ontwikkelde en in 1972 gepubliceerde toonaangevende formule voor de berekening van theoretische optieprijzen.

Het model is ontwikkeld voor het waarderen van call opties van het Europese type op dividendloze aandelen (zoals warrants).

Het model veronderstelt een continue en volstrekt willekeurige verandering ('random walk') van de koers van de onderliggende waarde en het ontbreken van risicoloze winsten (geen 'free lunches'), dit als gevolg van het arbitrageprincipe.

Verder worden een gedurende de looptijd een constante rente en beweeglijkheid (volatility of volatiliteit) verondersteld.

Op dit model zijn vervolgens ook allerlei varianten ontwikkeld, bijvoorbeeld om rekening te kunnen houden met de uitkering van dividend.


Zie ook: put-call pariteit, pseudo-Amerikaanse methode, theoretische optiewaarde, portfolio insurance, hedge ratio, delta, gamma, thèta, rho, vega, stochastisch, kansberekening, distributiecurve, normale verdeling, lognormale verdeling, random walk.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet