De gewogen kans op vervroegde uitoefening ('early exercise') van een (Amerikaanse stijl) optie, gemeten als jaardeel.
Een fugit van 0,50 betekent dat de optie op basis van de huidige gegevens in aanmerking komt voor vervroegde uitoefening na (afgerond) 183 dagen, namelijk 0,50 x 365 dagen. De fugit kan worden afgeleid uit het binomiaal model (optiemodel).
Zie ook: optie, call optie, put optie, optiemodel, binomiaal model (optiemodel), looptijd, looptijd van een derivaat, opvraagrisico, vervroegde uitoefening, Grieken.
 Tip anderen
|
