standaarddeviatie |
Statistische spreidingsmaatstaf; deze geeft weer hoe de verdeling (spreiding) is van een verzameling gegevens ten opzichte van hun gemiddelde. Bijvoorbeeld de spreiding van het rendement rond het gemiddelde rendement.
Formeel: de vierkantswortel uit de variantie.
In de financiële wereld wordt in plaats van de standaarddeviatie vaak de term 'volatility' of 'volatiliteit' gebruikt. De standaarddeviatie of volatiliteit van een financiële waarde (een munt, aandeel, een beleggingsfonds, enzovoorts) geeft weer hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar variëerden. Hoe hoger de standaarddeviatie van die financiële waarde is, des te groter de afwijkingen van het gemiddeld rendement van die waarde (de 'spreiding' is dan groter). Van groot belang voor de berekening van theoretische optieprijzen.
Ook: standaardafwijking.
Zie ook: variantie, distributie, distributiecurve, stochastisch, dispersie, spreiding, spreidingsmaatstaf, kansberekening, significantie, T-toets, Z-score, tracking error, volatiliteit, historische volatility, volatiliteitsrisico, implied volatility, vega, tracking error.
compleet
| |
|
