Een positie waarin per saldo meer tijd-verwachtingswaarde (vaak exclusief de rentecomponent) is geïnvesteerd door aankoop van opties dan er is ontvangen door het schrijven van opties.
Een dergelijke positie is gebaat bij koersbeweging (stijging van de implied volatility), echter niet gebaat bij het verstrijken van de looptijd (als gevolg van het wegslijten van tijd-verwachtingswaarde).
Zie ook: Grieken, delta, gamma, èta, thèta, rho, vega. Vergelijk: premie short (positie).
 Tip anderen
|
