Bij rente-management wordt vaak gebruik gemaakt van de GAP-analyse. Hierbij worden activa en passiva gerangschikt naar rentetypische looptijd. Bij rente-opties als caps, floors en swaptions (swapties) wordt bij het berekenen van de positie delta gekeken naar de waardeverandering van een positie bij een geïsoleerde verandering van een segment ('bucket') van de rentecurve (yield curve); die uitkomst is de 'bucket delta'. Het berekenen van de bucket delta is een methode die nauw aansluit bij de GAP-analyse.
Zie ook: delta, gamma, rho, theta, vega.
 Tip anderen
|
