dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
kaartbetaling
Een kaartbetaling is een betaling via betaalkaart of creditcard. ... >>
 Vandaag 12-07-2025
22186 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 netto prijs
2 IFO Institut
3 painting the tape
4 pro memorie
5 out-of-pocket kosten
 Thema's
 Recent verbeterd
11-07deflatie
11-07wereldbevolkingsdag
11-07overbruggingskrediet
11-07geldmachine
11-07koers-boekwaardeverhou...
11-07lo spread
11-07IFO Institut
10-07confiscatie
10-07zetel
10-07open outcry
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

arbitrage



  1. Het beslechten van geschillen door een soort particuliere rechtspraak buiten de formele juridische procedures.

  2. Het gebruik maken van prijsverschillen tussen twee of meer verschillende financiële markten. Door arbitrage zullen deze prijsverschillen (uiteindelijk) verdwijnen of in ieder geval zeer gering worden.
    Er wordt een onderscheid gemaakt naar deterministische en statistische arbitrage.

    • Deterministische of klassieke arbitrage - Dit is arbitrage waarbij een zekere winst kan worden vastgelegd ('ingelockt') door long te gaan in het ene effect en short te gaan in andere. Dus het gelijktijdig kopen en verkopen van identieke of nagenoeg identieke financiële instrumenten - meestal op verschillende markten - teneinde met een beperkt risico te kunnen profiteren van over- of onderwaardering c.q. prijs- of renteverschillen. Bijvoorbeeld goud kopen en een future op goud verkopen.

    • Statistische arbitrage (Engels: statistical arbitrage of afgekort 'StatArb', of algorithmic arbitrage)- Het profiteren van prijsverschillen (inefficiënties) op basis van - vaak zeer complexe - mathematische modellen en vaak met een veelheid aan financiële instrumenten, uitgaand van een reeks veronderstellingen waarmee een verwachte toekomstige waarde is berekend, die voortdurend wordt vergeleken met de theoretische waarde (fair value).
      Er wordt hierbij vooral uitgegaan van de aanname dat prijzen op de langere termijn moeten tenderen naar een historisch gemiddelde (regressie naar het gemiddelde, mean reversion); in feite wordt gebouwd op de wet van de grote getallen. Dat is overigens niet zonder risico. Bij deze vorm van aribtrage is zeer veel rekenkracht en -snelheid nodig; veel verschillende partijen, zoals market makers en hedge funds, 'vechten' hier vaak om dezelfde rendementen met behulp van computergestuurd beleggen (algorithmic trading).



Ad 2, zie ook: theoretische waarde, onderwaardering, overwaardering, arbitrageant, arbitrageprincipe, arbitrage pricing theory, arbitrage sur place, cash-and-carry arbitrage, effectenarbitrage, valuta-arbitrage, wisselarbitrage, indexarbitrage, peildatumarbitrage, carry trade, efficiënte markttheorie, put-call pariteit, equalizing ratio, conversie, reversal, box spread, time spread, spread trading, program trading, algorithmic trading, computergestuurd beleggen, high frequency trading, real-time, low latency, relative value-strategieën (hedge funds), financiële markten, cherry picking, scalping, Asian scalping. Vergelijk: toezichtarbitrage, spiegeltransactie, garbatrage, rumourtrage.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter A.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet