dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
non-business day
Een niet-werkdag (zon- en feestdagen). In de financiële wereld een ... >>
 Vandaag 29-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 laaghangend fruit
3 glazen klif
4 corporate
5 onder embargo
 Thema's
 Recent verbeterd
29-03non-business day
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03verliesaversie
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
27-03financieel kwetsbaar
27-03Silver Thursday
26-03arbeidsparticipatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

high frequency trading


Afgekort: HFT.

Hoogfrequente handel, hoge-frequentie handel, hogesnelheidshandel, supersnelle beurshandel. In het Nederlands ook als computergestuurd beleggen en flitshandel betiteld.
Begrip dat meestal gebruikt wordt voor het via elektronische handelssystemen uitvoeren van grote aantallen transacties door professionele handelaren. Het gaat om handel binnen een tijdsvenster van een fractie van een seconde, waarin grote transacties op financiële markten gedaan worden op basis van wiskundige modellen en slimme algoritmes. Hierbij zijn ook zeer snelle dataverbindingen cruciaal (zie ook: computergestuurd beleggen). Grote aantallen gegevens veranderen in fracties van seconden (nanoseconden). Via data vendors worden bijvoorbeeld voor een valutakoers soms wel een half miljoen koers- en ordergegevens per dag verspreid.
Met behulp van enorme computerkracht, wiskundige modellen en algoritmes worden die data geanalyseerd en worden er transacties uitgevoerd als dat op basis van de uitkomsten winstgevend lijkt. Bij HFT wordt vooral getracht op basis van daghandel gebruik te maken van tijdelijke, zeer kleine prijsverschillen. Ultrasnel handelen is nodig om ook echt van die prijsverschillen gebruik te kunnen maken (zie ook: low latency).

Voorbeeld

  • 'Wie in Italië binnen een halve seconde meer dan 60% van een bundel transacties wil aanpassen of annuleren, betaalt hierover een heffing van 0,02% van de waarde van de transacties. Een halve seconde lijkt kort, maar een HFT-transactie kan al in 5 milliseconde worden gedaan, honderd keer zo snel dus.'
    Bron: De Financiële Telegraaf - 03-09-2013.

  • 'Nederland behoort met boegbeelden als Flow Traders, IMC en Optiver tot de wereldtop op het gebied van high-frequency trading, ook wel flitshandel of marketmaking genoemd. Deze bedrijven, die gebruikmaken van wiskundige modellen, algoritmes en snelle beursverbindingen, kunnen worden gezien als een soort smeerolie van financiële markten. Het voortdurend kopen en verkopen van financiële producten levert hen flinke bedragen op.'
    Bron: FD.nl - 18-08-2020.


Deze techniek is zeker niet onomstreden; velen menen dat eindbeleggers worden benadeeld. Dit is met de publicatie in april 2014 van het boek Flash Boys van de schrijver van financiële bestsellers Michael Lewis weer volop in de belangstelling komen te staan.

Ook: superfast trading, high-velocity trading.


Zie ook: flitshandel, computergestuurd beleggen, algoritme, big data, low latency, arbitrage, latency, nanoseconde, pinging, multilaterale handelsfaciliteit, handelsplatform, flash orders, quote stuffing, Flash Crash, flash rally, flash dump, fat finger, Knight Capital. Vergelijk: hoogfrequente data.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter H.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet