dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Liberation Day
Bevrijdingsdag. In een groot aantal landen wordt een dergelijke ... >>
 Vandaag 03-04-2025
22122 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 repo
2 wederkerige invoertariev...
3 penny wise, pound foolish
4 Mar-a-Lago-akkoord
5 European Banking Center
 Thema's
 Recent verbeterd
02-04Liberation Day
02-04wederkerige invoertari...
02-04varkenscyclus
02-04Mar-a-Lago-akkoord
02-04hemline-index
02-04gilded age
02-04deglobalisering
02-04geo-economische fragme...
02-04Trumpcessie
02-04The World's Billionair...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

value at risk


Afrgekort: VAR.

Het begrip 'value at risk' zelf is een verzamelnaam voor diverse technieken om de grootst mogelijke verlieswaarde van een portefeuille (doorgaans: onder normale marktomstandigheden) te benaderen, waarbij de verlieswaarde met een bepaalde waarschijnlijkheid (bijvoorbeeld 95%) niet wordt overschreden gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld 5 dagen, de zogenaamde time-to-close position).

De VAR van een product is gedefinieerd als de op basis van statistische eigenschappen van de marktvariabelen mogelijke verlieswaarde die met % waarschijnlijkheid niet zal worden overschreden wanneer de positie gedurende een periode van T dagen niet wordt aangepast. Momenteel is het dé norm voor regulier portefeuillebeheer op basis van statistische informatie.

De term 'value at risk' komt vaak aan de orde in het kader van de richtlijnen van het Basel Committee on Banking Supervision en de EU; banken moeten volgens die regels een kapitaal hebben van tenminste drie maal de 'value at risk' (soms meer). Er zijn diverse soorten VAR-technieken ontwikkeld. Implementaties in de praktijk kunnen verschillen op basis van de afweging betrouwbaarheid enerzijds en complexiteit, rekentijd en kwaliteit van de gebruikte data anderzijds.


Zie ook: CAD, haircut, stresstest, value-at-risk-model, copula, capital at risk, Basel Committee on Banking Supervision.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter V.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet