dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Trump 2024
Op 5 november 2024 worden in de Verenigde Staten ... >>
 Vandaag 05-11-2024
21965 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Institut für Wirtschafts...
2 Informations- und Forsch...
3 gebakken lucht
4 handelend onder de naam
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
04-11Trump 2024
04-11election day
03-11beursgang
02-11groeimotor
01-11schuldenberg
01-11banenrapport
24-10onderuitputting
24-10penny wise, pound fool...
24-10staatsschuld
24-10yuanisering
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10penny wise, pound foolis...
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

value at risk


Afrgekort: VAR.

Het begrip 'value at risk' zelf is een verzamelnaam voor diverse technieken om de grootst mogelijke verlieswaarde van een portefeuille (doorgaans: onder normale marktomstandigheden) te benaderen, waarbij de verlieswaarde met een bepaalde waarschijnlijkheid (bijvoorbeeld 95%) niet wordt overschreden gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld 5 dagen, de zogenaamde time-to-close position).

De VAR van een product is gedefinieerd als de op basis van statistische eigenschappen van de marktvariabelen mogelijke verlieswaarde die met % waarschijnlijkheid niet zal worden overschreden wanneer de positie gedurende een periode van T dagen niet wordt aangepast. Momenteel is het dé norm voor regulier portefeuillebeheer op basis van statistische informatie.

De term 'value at risk' komt vaak aan de orde in het kader van de richtlijnen van het Basel Committee on Banking Supervision en de EU; banken moeten volgens die regels een kapitaal hebben van tenminste drie maal de 'value at risk' (soms meer). Er zijn diverse soorten VAR-technieken ontwikkeld. Implementaties in de praktijk kunnen verschillen op basis van de afweging betrouwbaarheid enerzijds en complexiteit, rekentijd en kwaliteit van de gebruikte data anderzijds.


Zie ook: CAD, haircut, stresstest, value-at-risk-model, copula, capital at risk, Basel Committee on Banking Supervision.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter V.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet