dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Silicon Valley
 Vandaag 22-01-2019
18876 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-01Groep van 20
22-01depositobank
21-01Empire State index
21-01tak
21-01groeivertraging
21-01cornerstone investor
21-01flitslener
21-01grootverdiener
21-01topverdiener
21-01Geldmaat
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

value at risk


Afrgekort: VAR.

Het begrip 'value at risk' zelf is een verzamelnaam voor diverse technieken om de grootst mogelijke verlieswaarde van een portefeuille (doorgaans: onder normale marktomstandigheden) te benaderen, waarbij de verlieswaarde met een bepaalde waarschijnlijkheid (bijvoorbeeld 95%) niet wordt overschreden gedurende een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld 5 dagen, de zogenaamde time-to-close position).

De VAR van een product is gedefinieerd als de op basis van statistische eigenschappen van de marktvariabelen mogelijke verlieswaarde die met % waarschijnlijkheid niet zal worden overschreden wanneer de positie gedurende een periode van T dagen niet wordt aangepast. Momenteel is het dé norm voor regulier portefeuillebeheer op basis van statistische informatie.

De term 'value at risk' komt vaak aan de orde in het kader van de richtlijnen van het Basel Committee on Banking Supervision en de EU; banken moeten volgens die regels een kapitaal hebben van tenminste drie maal de 'value at risk' (soms meer). Er zijn diverse soorten VAR-technieken ontwikkeld. Implementaties in de praktijk kunnen verschillen op basis van de afweging betrouwbaarheid enerzijds en complexiteit, rekentijd en kwaliteit van de gebruikte data anderzijds.


Zie ook: CAD, haircut, stresstest, value-at-risk-model, copula, capital at risk, Basel Committee on Banking Supervision.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter V.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet