Latijn: verbinding. In de financiële wereld aanduiding voor een formule die gebaseerd is op een bepaalde waarschijnlijkheidsverdeling.
Copula's worden veelvuldig gebruikt voor stresstests en het schatten van risico in gecompliceerde, gecombineerde posities van derivaten en onderliggende waarden, met name bij banken.
Naast de op de bekende Gauss-verdeling gebaseerde (Gaussische) copula's worden bijvoorbeeld ook zogeheten elliptische en Archimedische copula's toegepast.
Zie ook: distributiecurve, stochastisch, value at risk, risicobeheer.
 Tip anderen
|
