tail events | 
| Het optreden van extreem grote bewegingen - bijvoorbeeld van prijs of volatiliteit - die op basis van de waarschijnlijkheid alleen te vinden is in de uiteinden (de 'staart', vandaar de naam 'tail event') van de normale verdeling van mogelijke uitkomsten.
Zie verder: staartrisico.
Zie ook: staartrisico, turbulentie, schok, kelderen, discontinue koersbeweging, stochastisch, skewness, leptokurtosis, event-risico, black swan, zwarte zwaan, perfecte storm, stresstest, worst case analyse.
 Tip anderen
|
|
