Een variant op de duration, een veel gebruikte risicomaatstaf voor obligatiebeleggingen. Deze variant is bedacht door de grote obligatiebelegger PIMCO (zie: Pacific Investment Management Company).
De spread duration schat de prijsgevoeligheid van een belegging in een specifieke sector of asset-categorie bij het groter of kleiner worden van de spread ten opzichte van Treasuries (Amerikaans overheidspapier) met 100 basispunten.
Zie ook: prijsgevoeligheid, duration, spread, spread-risico, sector, asset-categorie. Vergelijk: bear duration, bull duration, curve duration.
 Tip anderen
|
