dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Bitcoin
Afgekort: BTC. Een vorm van digitaal geld, virtueel geld. ... >>
 Vandaag 21-11-2024
21973 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 gebakken lucht
2 Dogs of the Dow
3 pro memorie
4 handelend onder de naam
5 prijs-kwaliteitverhouding
 Thema's
 Recent verbeterd
21-11sociale verzekeringswe...
21-11checks and balances
21-11geo-economische fragme...
21-11schijnzelfstandigheid
21-11schatkistbankieren
21-11sociale fondsen
21-11Invest International
21-11Netherlands Foreign In...
21-11Invest-NL
21-11verhuurderheffing
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10penny wise, pound foolis...
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

curve duration


Een variant op de duration, een veel gebruikte risicomaatstaf voor obligatiebeleggingen. Deze variant is bedacht door de grote obligatiebelegger PIMCO (zie: Pacific Investment Management Company).

De bull duration schat de prijsverandering van een effect of portefeuille van effecten (met name allerlei renteproducten zoals obligaties, vervroegd aflosbare obligaties en hypotheken) in het geval van steiler of vlakker worden van rentecurve ('yield curve').

De curve duration wordt geacht positief te zijn als de portefeuille vooral blootgesteld is aan het 2- tot 10-jarig segment van de rentecurve. Een dergelijke portefeuille zal goed renderen bij het steiler worden van de rentecurve, en slecht 'performen' bij het vlakker worden van de rentecurve.

De curve duration wordt als negatief beschouwd als de portefeuille vooral blootgesteld is aan het 10- tot 30-jarig segment van de rentecurve. Een dergelijke portefeuille zal goed renderen bij het vlakker worden van de rentecurve, en slecht 'performen' bij het steiler worden van de rentecurve.


Zie ook: rentecurve, yield curve risico, vlakke rentestructuur, steile rentecurve, duration. Vergelijk: bull duration, bear duration, spread duration.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet