dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
inverdieneffect
Overheidsjargon. Een stimulerende maatregel (uitgave of ... >>
 Vandaag 06-07-2025
22181 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 sugar rush
2 Dogs of the Dow
3 leverage ratio
4 bezettingsgraad
5 painting the tape
 Thema's
 Recent verbeterd
05-07sugar rush
05-07inverdieneffect
05-07controlerend belang
05-07CME FedWatch Tool
05-07derdenbetaling
05-07voltijdequivalent
05-07Big Ugly Bill
05-07One Big Beautiful Bill...
05-07kaartbetaling
05-07tweefactorauthenticati...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

curve duration


Een variant op de duration, een veel gebruikte risicomaatstaf voor obligatiebeleggingen. Deze variant is bedacht door de grote obligatiebelegger PIMCO (zie: Pacific Investment Management Company).

De bull duration schat de prijsverandering van een effect of portefeuille van effecten (met name allerlei renteproducten zoals obligaties, vervroegd aflosbare obligaties en hypotheken) in het geval van steiler of vlakker worden van rentecurve ('yield curve').

De curve duration wordt geacht positief te zijn als de portefeuille vooral blootgesteld is aan het 2- tot 10-jarig segment van de rentecurve. Een dergelijke portefeuille zal goed renderen bij het steiler worden van de rentecurve, en slecht 'performen' bij het vlakker worden van de rentecurve.

De curve duration wordt als negatief beschouwd als de portefeuille vooral blootgesteld is aan het 10- tot 30-jarig segment van de rentecurve. Een dergelijke portefeuille zal goed renderen bij het vlakker worden van de rentecurve, en slecht 'performen' bij het steiler worden van de rentecurve.


Zie ook: rentecurve, yield curve risico, vlakke rentestructuur, steile rentecurve, duration. Vergelijk: bull duration, bear duration, spread duration.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet