dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
ambachtelijk bier
 Vandaag 17-02-2019
18957 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-02ambachtelijk bier
16-02CRAFT
16-02Nederlandse Brouwers
16-02craft beer
15-02Big Tech
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
14-02captive market
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

control variate methode


Een methode om de nauwkeurigheid van optieberekeningen via niet-analytische modellen te vergroten. Deze methode wordt met name gebruikt bij de prijsberekening van Amerikaanse opties met het binomiaal model (optiemodel). Om de prijsberekening te testen wordt allereerst de prijs van een afgeleid product (bijvoorbeeld: een Europese optie) berekend via een numerieke procedure, dus met een niet-analytisch model (bijvoorbeeld: het binomiale model). Parallel daaraan wordt via een analytisch model (bijvoorbeeld: het Black-Scholes model) de prijs van diezelfde (Europese) optie berekend. De prijs verkregen via het analytische model is in elk geval juist. Wijkt de eerste (niet-analytische) berekening af van de tweede, dan kan ook worden berekend hoeveel de prijs afwijkt van de analytische berekening. Worden vervolgens niet de prijzen Europese maar van Amerikaanse opties via het binomiale model berekend, dan wordt die correctiefactor gebruikt om de uitkomsten van Amerikaanse opties bij te stellen.

Vergelijk: even-odd averaging methode.


Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet