dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
varkenscyclus
Het economisch verschijnsel waarbij overschotten en tekorten van ... >>
 Vandaag 06-04-2025
22124 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 repo
2 penny wise, pound foolish
3 prijs-kwaliteitverhouding
4 wederkerige invoertariev...
5 Informations- und Forsch...
 Thema's
 Recent verbeterd
06-04beursonrust
06-04fear, uncertainty and ...
06-04nerveuze markt
06-04turbulentie
06-04referentieaandeelhoude...
06-04unilateralisme
06-04margin call
06-04grootaandeelhouder
06-04controlerend belang
06-04sleutelaandeelhouder
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

control variate methode


Een methode om de nauwkeurigheid van optieberekeningen via niet-analytische modellen te vergroten. Deze methode wordt met name gebruikt bij de prijsberekening van Amerikaanse opties met het binomiaal model (optiemodel). Om de prijsberekening te testen wordt allereerst de prijs van een afgeleid product (bijvoorbeeld: een Europese optie) berekend via een numerieke procedure, dus met een niet-analytisch model (bijvoorbeeld: het binomiale model). Parallel daaraan wordt via een analytisch model (bijvoorbeeld: het Black-Scholes model) de prijs van diezelfde (Europese) optie berekend. De prijs verkregen via het analytische model is in elk geval juist. Wijkt de eerste (niet-analytische) berekening af van de tweede, dan kan ook worden berekend hoeveel de prijs afwijkt van de analytische berekening. Worden vervolgens niet de prijzen Europese maar van Amerikaanse opties via het binomiale model berekend, dan wordt die correctiefactor gebruikt om de uitkomsten van Amerikaanse opties bij te stellen.

Vergelijk: even-odd averaging methode.


Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet