Een situatie waarin de rentecurve voor alle looptijden eenzelfde aantal basispunten verandert als gevolg van gewijzigde economische omstandigheden.
Verandert bijvoorbeeld de 3-maands rente met 50 basispunten (stijging), dan stijgen ook de 6-maands rente, 1-jaars rente, 2-jaars rente, 5-jaars rente, 10-jaars rente, 20-jaars rente, enz. met 50 basispunten.
Als het korte eind van de rentecurve anders reageert dan het lange eind, spreken we van niet-parallelle beweging of verschuiving van de rentecurve (wijzigingen in de helling en/of vorm van de rentecurve).
Zie ook: rentecurve, yield curve risico, duration, bear duration, bull duration.
|
