dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
World Economic Forum
Afgekort: WEF. Een in 1971 opgerichte Zwitserse stichting ... >>
 Vandaag 24-04-2025
22136 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 pro memorie
3 Informations- und Forsch...
4 penny wise, pound foolish
5 excasso
 Thema's
 Recent verbeterd
24-04shoulder surfing
24-04virtuele vergadering (...
24-04China Shock
24-04fabriek van de wereld
24-04World Economic Forum
23-04World Economic Outlook
23-04greenback
23-04troy ounce
21-04Istituto per le Opere ...
21-04valutapaar
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

volatility cone


Een historische volatility-berekening, waarbij voor een onderliggende waarde op basis van dagrendementen de 1-, 3-, 6- en 12-maands historische beweeglijkheid (volatility) wordt berekend. Deze berekening wordt herhaald voor (bijvoorbeeld) een 2-jaars periode die vandaag, een maand geleden, twee maanden geleden, enzovoort tot en met de hier als voorbeeld gegeven 2-jaars periode eindigde.

Vervolgens worden uit de voor een bepaald tijdstip berekende 1-, 3-, 6- en 12-maands volatilities - dat wil zeggen: voor iedere reeks afzonderlijk - de hoogste, de laagste en de gemiddelde volatility gefilterd c.q. berekend.

Ten slotte worden de gevonden cijfers grafisch uitgezet, en worden alle hoogste waarden door een lijn met elkaar verbonden, alsook de laagste en de gemiddelde waarden. Zo ontstaat een afbeelding die een boven- en ondergrens en een gemiddelde waarde van de diverse historische volatilities toont.

De boven- en ondergrens vertonen vaak de vorm van een op zijn kant liggende kegel ('cone'), waarbij het smalle uiteinde als gevolg van het 'mean reversion' effect ligt bij de langste (12-maands) periode.

Vaak worden in deze grafiek ook de implied volatility van at-the-money opties met verschillende looptijden afgebeeld, zodat men implied en historische beweeglijkheidsfactoren met elkaar kan vergelijken.


Zie ook: volatility, implied volatility. Vergelijk: volatility-patroon.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter V.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet