dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
marktneutraliteit
 Vandaag 20-04-2019
19119 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-04renouvellerend krediet
18-04revolverend fonds
18-04marktneutraliteit
18-04revolving fund
18-04reservemunt
18-04schuldenkramp
18-04handelspolitiek
18-04leefgeld
18-04winner-takes-all markt
18-04rainmaker
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

volatility cone


Een historische volatility-berekening, waarbij voor een onderliggende waarde op basis van dagrendementen de 1-, 3-, 6- en 12-maands historische beweeglijkheid (volatility) wordt berekend. Deze berekening wordt herhaald voor (bijvoorbeeld) een 2-jaars periode die vandaag, een maand geleden, twee maanden geleden, enzovoort tot en met de hier als voorbeeld gegeven 2-jaars periode eindigde.

Vervolgens worden uit de voor een bepaald tijdstip berekende 1-, 3-, 6- en 12-maands volatilities - dat wil zeggen: voor iedere reeks afzonderlijk - de hoogste, de laagste en de gemiddelde volatility gefilterd c.q. berekend.

Ten slotte worden de gevonden cijfers grafisch uitgezet, en worden alle hoogste waarden door een lijn met elkaar verbonden, alsook de laagste en de gemiddelde waarden. Zo ontstaat een afbeelding die een boven- en ondergrens en een gemiddelde waarde van de diverse historische volatilities toont.

De boven- en ondergrens vertonen vaak de vorm van een op zijn kant liggende kegel ('cone'), waarbij het smalle uiteinde als gevolg van het 'mean reversion' effect ligt bij de langste (12-maands) periode.

Vaak worden in deze grafiek ook de implied volatility van at-the-money opties met verschillende looptijden afgebeeld, zodat men implied en historische beweeglijkheidsfactoren met elkaar kan vergelijken.


Zie ook: volatility, implied volatility. Vergelijk: volatility-patroon.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter V.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet