Modellen die worden gebruikt om portefeuilles samen te stellen op grond van bepaalde karakteristieken (bijvoorbeeld mate van risico of het - tot op zekere hoogte - volgen van een index. De modellen zijn vaak gecompliceerd, zeker als het aantal gekozen factoren toeneemt. In alle gevallen zal men zich moeten baseren op historische gegevens.
Het drie-factormodel van Fama en Fench is een multi-factormodel.
Zie ook: model. Vergelijk: één-factor model, drie-factor model.
 Tip anderen
|
