dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
inverdieneffect
Overheidsjargon. Een stimulerende maatregel (uitgave of ... >>
 Vandaag 06-07-2025
22181 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 bezettingsgraad
2 Dogs of the Dow
3 painting the tape
4 inverdieneffect
5 dashboard
 Thema's
 Recent verbeterd
05-07sugar rush
05-07inverdieneffect
05-07controlerend belang
05-07CME FedWatch Tool
05-07derdenbetaling
05-07voltijdequivalent
05-07Big Ugly Bill
05-07One Big Beautiful Bill...
05-07kaartbetaling
05-07tweefactorauthenticati...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

disallowance


Letterlijk: niet toegestaan, niet erkend als. Begrip uit CAD-richtlijnen (Capital Adequacy Directive). Bij de berekening van het algemeen risico van handelsposities van effecten- en kredietinstellingen - dus het risico van prijsveranderingen van de verschillende instrumenten ten gevolge van algemene marktontwikkelingen ('market risk' of marktrisico) - kan bij schuldinstrumenten gebruik worden gemaakt van twee methoden: de modified duration methode (zie: modified duration) en een systeem op grond van looptijd.

Bij dit laatste systeem worden de netto long posities en netto short posities van de verschillende rente-instrumenten onderverdeeld naar een vijftiental looptijdbanden (segmenten) op basis van resterende looptijd. De positie in elk looptijdsegment wordt met een bepaalde wegingsfactor - die op de modified duration gebaseerd is en per looptijd verschilt - vermenigvuldigd. Van de gewogen netto long en netto short posities per looptijdsegment wordt X% niet compensabel geacht; dit heet de 'vertical disallowance' (dit is een solvabiliteitsvereiste).

Ook wordt een 'disallowance' berekend voor het risico van niet-parallele verschuivingen van de rentecurve. Hiertoe worden de diverse looptijdsegmenten ondergebracht in een drietal zones (enkele aaneensluitende looptijdbanden) en afhankelijk van de zone mag Y% van de netto long en netto short posities niet tegen elkaar worden weggestreept: dit is de 'horizontal disallowance'.

Zie ook: Capital Adequacy Directive; building block approach; risicoklassen (derivaten).






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter D.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet