Whaley (1987) ontwikkelde een snelle en nauwkeurige analytische benaderingsmethode - op basis van kwadratische vergelijkingen - voor Amerikaanse optie die nuttig is in gevallen waarin de rekentijd van het binomiaal (optie-)model prohibitief zou werken. De methode is betrouwbaar voor relatief kortlopende opties (tot circa een half jaar).
Tip anderen