dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
flitsbetaling
 Vandaag 18-11-2018
18867 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
17-11outlook
16-11oud geld
16-11tak
16-11cornerstone investor
16-11flitsbetaling
15-11outright monetary tran...
15-11groeivertraging
14-11douane-unie
13-11potverteren
11-11CEO-fraude
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

delta


Een factor (risicoratio) die aangeeft hoe de waarde van een optiecontract of optiepositie verandert bij een kleine koersverandering van de onderliggende waarde (wiskundig: 1e afgeleide). Formeel: hedge ratio = delta per eenheid onderliggende waarde (bijvoorbeeld per aandeel), delta = hedge ratio x contractgrootte. In de praktijk worden de begrippen hedge ratio en delta vaak door elkaar gebruikt.

Zie ook: optiepremie, optiemodel, Grieken, hedge ratio, positiedelta, -gamma...(enzovoort), premie delta, spot delta, implied delta, bucket delta, deltaneutrale positie, synthetische positie, synthetisch aandeel, replicatie, conversie, reversal, premie long (positie), premie short (positie), equalizing ratio. Vergelijk: gamma, vega, lambda, thèta, rho, positie-delta.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter D.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet