dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
hold back
 Vandaag 20-09-2018
18821 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-09claw back (procedure, ...
20-09hold back
19-09contactloos betalen
18-09Prinsjesdag
18-09Goldilocks
18-09robotiseren
17-09looneis
17-09terugpinnen
17-09retourpinnen
17-09datalek
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

delta


Een factor (risicoratio) die aangeeft hoe de waarde van een optiecontract of optiepositie verandert bij een kleine koersverandering van de onderliggende waarde (wiskundig: 1e afgeleide). Formeel: hedge ratio = delta per eenheid onderliggende waarde (bijvoorbeeld per aandeel), delta = hedge ratio x contractgrootte. In de praktijk worden de begrippen hedge ratio en delta vaak door elkaar gebruikt.

Zie ook: optiepremie, optiemodel, Grieken, hedge ratio, positiedelta, -gamma...(enzovoort), premie delta, spot delta, implied delta, bucket delta, deltaneutrale positie, synthetische positie, synthetisch aandeel, replicatie, conversie, reversal, premie long (positie), premie short (positie), equalizing ratio. Vergelijk: gamma, vega, lambda, thèta, rho, positie-delta.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter D.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet