dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
13/11
 Vandaag 13-11-2018
18867 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
11-11CEO-fraude
11-11creditboy
09-11die Wende
09-11steekpenningen
09-11melkkoe
09-11prijspiek
09-11zorgpremie
07-11grootverdiener
07-11Week van de Belegger
05-11geld uit de muur halen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

reversal


(Arbitrage-)positie bestaande uit een combinatie van een short positie in de onderliggende waarde, long call opties en short put opties op een corresponderende hoeveelheid onderliggende waarde, waarbij calls en puts dezelfde looptijd en uitoefenprijs hebben.

De long call(s) en short put(s) bootsen samen feitelijk een long (gekocht) termijncontract na (vormen een synthetische (termijn-)positie), tegenover een short positie in de onderliggende waarde, waardoor het koersrisico op de positie is afgedekt.
Ook: reverse conversion; short conversie.

Vergelijk: conversie; kromme conversie.


Gerelateerd: put-call pariteit, pin risk.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter R.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet