dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Eurogroep
 Vandaag 23-06-2018
18644 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7debt service coverage ra...
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-06Eurogroep
22-06Tobin's Q
21-06Dow Jones Industrial A...
20-06neutrale rente
19-06micropensioen
19-06kruimelpensioen
19-06minipensioen
18-06tweedehands markt
18-06viaticale regelingen
18-06tweedehands levensverz...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

optiemodel


Wiskundig model voor de berekening van de theoretische optieprijs van een optie (de theoretische optiewaarde). Tevens kan met een dergelijk model de gevoeligheid van de optieprijs voor kleine veranderingen van de prijsbepalende factoren worden berekend (zie ook: positiedelta, -gamma, enzovoorts).

Er zijn veel verschillende modellen voor verschillende typen opties en onderliggende waarden. Het meest bekende optiemodel is het Black-Scholes model.

De variabelen die in de modellen worden gebruikt om de theoretische optieprijzen van standaard call opties en put optie te berekenen zijn:

  • de koers van onderliggende waarde (spotkoers),

  • de uitoefenprijs of exercise prijs,

  • de resterende looptijd van een optie,

  • de beweeglijkheid of volatiliteit,
  • de (financierings-) rente,

  • opbrengsten van de onderliggende waarden, denk aan: dividendopbrengsten (aandelen en aandelen index), couponopbrengsten (obligaties), rente-ontvangsten op vreemde valuta's (valuta-opties).


Voor meer exotische optietypen zijn diverse modelvarianten ontwikkeld.

Engels: option model, option pricing model.


Zie ook: optie, call optie, put optie, Europese optie, Amerikaanse optie, exotische opties, theoretische optiewaarde, analytische optiemodellen, binomiaal model (optiemodel), arbitrageprincipe, stochastisch, volatiliteit, implied volatility, put-call pariteit, theoretische waarde, Grieken, delta, gamma, theta, eta, vega, rho, fugit, Black-Scholes model (optiemodel), Cox-Ross-Rubinstein model (optiemodel), Garman-Kohlhagen (optie-)model, deltaneutrale positie, mark-to-model, normale verdeling, lognormale verdeling, structurer, financial engineer.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter O.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet