dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
non-business day
Een niet-werkdag (zon- en feestdagen). In financiële markten een ... >>
 Vandaag 29-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 laaghangend fruit
3 glazen klif
4 corporate
5 onder embargo
 Thema's
 Recent verbeterd
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03verliesaversie
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
27-03financieel kwetsbaar
27-03Silver Thursday
26-03arbeidsparticipatie
26-03Einstein-generatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

risicoklassen (derivaten)


Alhoewel de indeling in categorieën enigszins subjectief is, kunnen de volgende risicoklassen worden onderscheiden:

  1. Aggregatierisico (interconnectierisico). Het gevolg van het feit dat financiële (afgeleide) producten vaak op meer dan één markt of product betrekking hebben. Deze complexe interactie tussen markten en producten roept vragen op over de risico's voor het financiële systeem als geheel.

  2. Juridisch risico. De praktijk is dat het juridisch documenteren van (OTC-)transacties vaak achter de handel aanholt. Er ontstaan problemen als: onder wiens jurisdictie vallen grensoverschrijdende transacties?; wat gebeurt er als een der partijen bankroet gaat?; is 'netting' van verplichtingen mogelijk?

  3. Liquiditeitsrisico. Theoretische vervangingswaarde is van weinig nut als een markt 'opdroogt', niet liquide genoeg meer is om posities tegen te sluiten.

  4. Marktrisico. Net als ander financiële instrumenten hebben we bij derivaten te maken met het risico van marktbewegingen, dat weer onderscheiden kan worden in allerlei componenten, zoals koers-, volatility-, rente-, tijds- en dividendrisico. Ook technische factoren spelen een rol, zoals het bereiken van positie- en kredietlimieten, fiscale constructies en dergelijke.

  5. Operationeel risico. Hier gaat het met name om de vraag of een financiële instelling genoeg technologie, kennis, geschoolde en ervaren medewerkers in huis heeft om complexe producten zoals derivaten te kunnen beheren.

  6. Settlement-risico. Het risico van het niet synchroon lopen van betalingen.

  7. Tegenpartij-/kredietrisico. Kredietrisico bij derivaten wordt bij voorkeur niet gemeten in de hoeveelheid nominale waarde van een contract, maar in termen van de kosten die nodig zijn om het contract te vervangen ('replacement costs') in het geval dat de tegenpartij 'onderuit' gaat.



Zie ook: aggregatierisico, juridisch risico, liquiditeitsrisico, verhandelbaarheidsrisico, settlementrisico, operationeel risico, tegenpartijrisico, kredietrisico.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter R.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet