dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
European Research Group
 Vandaag 22-02-2019
18971 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-02European Research Grou...
21-02ERG
21-02IPSA
21-02Independent Parliament...
21-02uittredingsakkoord
21-02brexitdeal
21-02days sales outstanding
21-02Late Payment Directive
21-02betalingsachterstand
20-02instant payments
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

ratio spread


Combinatie van gekochte en verkochte opties (hetzij call opties, hetzij put opties) waarbij de aantallen long en short niet gelijk zijn.
Zo kan de ratio van gekochte ten opzichte van geschreven opties allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld (gekocht : geschreven):

  • 1 : 2

  • 1 : 3

  • 2 : 1

  • 2 : 3

  • enzovoorts.


Naarmate er in verhouding meer opties worden geschreven dan gekocht onstaat er een steeds grotere ongedekte shortpositie (en dus risico).


Zie ook: optiestrategie, schrijven van een optie, ongedekte optie, ongedekt schrijven. Vergelijk: price spread, backspread, ratio backspread, christmas tree, table top.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter R.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet