dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
overexposure
Te veel risico, bijvoorbeeld in een effectenportefeuille. ... >>
 Vandaag 28-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 laaghangend fruit
3 corporate
4 excasso
5 Silver Thursday
 Thema's
 Recent verbeterd
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03verliesaversie
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
27-03financieel kwetsbaar
27-03Silver Thursday
26-03arbeidsparticipatie
26-03Einstein-generatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

gedekt schrijven


Het schrijven van een call optie terwijl tevens de onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen) in portefeuille (depot) zijn.

De schrijver van een optie ontvangt meteen bij verkoop de optiepremie (prijs van de optie). Hij gaat de verplichting aan de onderliggende waarde te leveren in het geval de koper van de call optie gebruik maakt van zijn recht deze te kopen tegen de uitoefenprijs of 'strike price'. In dat geval wordt de onderliggende waarde door de schrijver van de optie effectief verkocht tegen de uitoefenprijs van de call optie plus de ontvangen optiepremie.

Deze strategie combineert het beleggen in opties en de onderliggende waarde en past goed bij vrij vlakke, zijwaarts bewegende of licht stijgende markten. Als de koers van de onderliggende waarde daalt zal de optie door de koper niet worden uitgeoefend (immers: deze kan de onderliggende waarde zelf goedkoper inkopen op de contante markt, bijvoorbeeld de effectenbeurs). De schrijver van de gedekt geschreven calls is echter niet beschermd tegen grote koersdalingen van de onderliggende waarde; wel heeft hij door de ontvangen optiepremie een (relatief kleine) buffer tegen een koersdaling ontvangen.

Engels: covered (call) writing.


Zie ook: optiestrategie, short optiepositie, buy-write (strategie), geblokkeerde aandelen, depot, escrow receipt. Vergelijk: ongedekt schrijven, ongedekte optie, kaal schrijven, halfkaal schrijven, covered call index, covered put, covered warrant, covered bond, ratio writing, driepoot.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter G.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet