dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Eurogroep
 Vandaag 23-06-2018
18644 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7debt service coverage ra...
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-06Eurogroep
22-06Tobin's Q
21-06Dow Jones Industrial A...
20-06neutrale rente
19-06micropensioen
19-06kruimelpensioen
19-06minipensioen
18-06tweedehands markt
18-06viaticale regelingen
18-06tweedehands levensverz...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Black-Scholes model (optiemodel)


Ook: Black & Scholes model. Een door de beroemde Amerikaanse economen Fischer Black en Myron Scholes ontwikkelde en in 1972 gepubliceerde toonaangevende formule voor de berekening van theoretische optieprijzen.

Het model is ontwikkeld voor het waarderen van call opties van het Europese type op dividendloze aandelen (zoals warrants).

Het model veronderstelt een continue en volstrekt willekeurige verandering ('random walk') van de koers van de onderliggende waarde en het ontbreken van risicoloze winsten (geen 'free lunches'), dit als gevolg van het arbitrageprincipe.

Verder worden een gedurende de looptijd een constante rente en beweeglijkheid (volatility of volatiliteit) verondersteld.

Op dit model zijn vervolgens ook allerlei varianten ontwikkeld, bijvoorbeeld om rekening te kunnen houden met de uitkering van dividend.


Zie ook: put-call pariteit, pseudo-Amerikaanse methode, theoretische optiewaarde, portfolio insurance, hedge ratio, delta, gamma, thèta, rho, vega, stochastisch, kansberekening, distributiecurve, normale verdeling, lognormale verdeling, random walk.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet