dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
synthetic euro area safe asset
 Vandaag 22-01-2018
18252 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6inkomen
7out-of-pocket kosten
8hypotheekrenteaftrek
9generatie Y
10debt service coverage ra...
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-01fuck-you-money
22-01afvloeiingsregeling
22-01One Percent
22-01synthetic euro area sa...
22-01Trump: "1 jaar POTUS"
22-01Nieuw & Actueel 2017
22-01Global Risks Report
22-01eurozonebegroting
22-01International Public S...
22-01International Federati...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Black-Scholes model (optiemodel)


Ook: Black & Scholes model. Een door de beroemde Amerikaanse economen Fischer Black en Myron Scholes ontwikkelde en in 1972 gepubliceerde toonaangevende formule voor de berekening van theoretische optieprijzen.

Het model is ontwikkeld voor het waarderen van call opties van het Europese type op dividendloze aandelen (zoals warrants).

Het model veronderstelt een continue en volstrekt willekeurige verandering ('random walk') van de koers van de onderliggende waarde en het ontbreken van risicoloze winsten (geen 'free lunches'), dit als gevolg van het arbitrageprincipe.

Verder worden een gedurende de looptijd een constante rente en beweeglijkheid (volatility of volatiliteit) verondersteld.

Op dit model zijn vervolgens ook allerlei varianten ontwikkeld, bijvoorbeeld om rekening te kunnen houden met de uitkering van dividend.


Zie ook: put-call pariteit, pseudo-Amerikaanse methode, theoretische optiewaarde, portfolio insurance, hedge ratio, delta, gamma, thèta, rho, vega, stochastisch, kansberekening, distributiecurve, normale verdeling, lognormale verdeling, random walk.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet