dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Human Capital Index
 Vandaag 21-10-2018
18857 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-10wereldspeler
20-10The CumEx Files
19-10cum-ex deal
18-10Human Capital Index
18-10Fragile States Index
17-10afbetaling
17-10vestigingsklimaat
17-10fiscaliteit
17-10begrotingsbeleid
17-10Zalmnorm
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

binomiaal model (optiemodel)


Een veelgebruikt model om de theoretische waarde van opties van het Amerikaanse type (Amerikaanse opties) te berekenen.

Het meest kenmerkende van het model is dat gekozen is voor een bepaald patroon voor de koersbewegingen van de onderliggende waarde; per periode is een koersstijging met een factor 'u' (uptick) of een koersdaling met een factor 'd' (downtick) mogelijk. Hierbij speelt de binomiale kansverdeling een rol, vandaar de naam van het model.

Het model veronderstelt per periode discrete prijsbewegingen (in tegenstelling tot continue prijsbewegingen (zoals die bij het bekende Black-Scholes optiemodel (optiemodel) gehanteerd worden). De praktijk leert dat bij 15-20 iteraties (perioden in het model) al sprake is van een redelijke prijsbenadering, althans bij niet al te lang lopende opties; het uitbreiden van het aantal iteraties zal de nauwkeurigheid vergroten maar het berekeningsproces (met de computer) vertragen.

Ook: Cox-Ross of Cox-Ross-Rubinstein (optie-)model.


Zie ook: model, optiemodel, discrete variabele, continue variabele, iteratie, u (uptick), d (downtick), D (inzake dividend), Cox-Ross-Rubinstein model (optiemodel), even-odd averaging methode.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet