dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
non-business day
Een niet-werkdag (zon- en feestdagen). In de financiële wereld een ... >>
 Vandaag 29-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 laaghangend fruit
3 glazen klif
4 corporate
5 onder embargo
 Thema's
 Recent verbeterd
29-03non-business day
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03verliesaversie
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
27-03financieel kwetsbaar
27-03Silver Thursday
26-03arbeidsparticipatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

binomiaal model (optiemodel)


Een veelgebruikt model om de theoretische waarde van opties van het Amerikaanse type (Amerikaanse opties) te berekenen.

Het meest kenmerkende van het model is dat gekozen is voor een bepaald patroon voor de koersbewegingen van de onderliggende waarde; per periode is een koersstijging met een factor 'u' (uptick) of een koersdaling met een factor 'd' (downtick) mogelijk. Hierbij speelt de binomiale kansverdeling een rol, vandaar de naam van het model.

Het model veronderstelt per periode discrete prijsbewegingen (in tegenstelling tot continue prijsbewegingen (zoals die bij het bekende Black-Scholes optiemodel (optiemodel) gehanteerd worden). De praktijk leert dat bij 15-20 iteraties (perioden in het model) al sprake is van een redelijke prijsbenadering, althans bij niet al te lang lopende opties; het uitbreiden van het aantal iteraties zal de nauwkeurigheid vergroten maar het berekeningsproces (met de computer) vertragen.

Ook: Cox-Ross of Cox-Ross-Rubinstein (optie-)model.


Zie ook: model, optiemodel, discrete variabele, continue variabele, iteratie, u (uptick), d (downtick), D (inzake dividend), Cox-Ross-Rubinstein model (optiemodel), even-odd averaging methode.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet