dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Eurogroep
 Vandaag 23-06-2018
18644 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7debt service coverage ra...
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-06Eurogroep
22-06Tobin's Q
21-06Dow Jones Industrial A...
20-06neutrale rente
19-06micropensioen
19-06kruimelpensioen
19-06minipensioen
18-06tweedehands markt
18-06viaticale regelingen
18-06tweedehands levensverz...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

binomiaal model (optiemodel)


Een veelgebruikt model om de theoretische waarde van opties van het Amerikaanse type (Amerikaanse opties) te berekenen.

Het meest kenmerkende van het model is dat gekozen is voor een bepaald patroon voor de koersbewegingen van de onderliggende waarde; per periode is een koersstijging met een factor 'u' (uptick) of een koersdaling met een factor 'd' (downtick) mogelijk. Hierbij speelt de binomiale kansverdeling een rol, vandaar de naam van het model.

Het model veronderstelt per periode discrete prijsbewegingen (in tegenstelling tot continue prijsbewegingen (zoals die bij het bekende Black-Scholes optiemodel (optiemodel) gehanteerd worden). De praktijk leert dat bij 15-20 iteraties (perioden in het model) al sprake is van een redelijke prijsbenadering, althans bij niet al te lang lopende opties; het uitbreiden van het aantal iteraties zal de nauwkeurigheid vergroten maar het berekeningsproces (met de computer) vertragen.

Ook: Cox-Ross of Cox-Ross-Rubinstein (optie-)model.


Zie ook: model, optiemodel, discrete variabele, continue variabele, iteratie, u (uptick), d (downtick), D (inzake dividend), Cox-Ross-Rubinstein model (optiemodel), even-odd averaging methode.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet