dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
virtuele equity-pooling
 Vandaag 20-04-2018
18462 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-04in het krijt staan
19-04Financial Intelligence...
19-04hefboomwerking
19-04oververhitting (van de...
19-04Powell, Jerome
19-04fork
19-04executable code
19-04object code
19-04uitvoerbare code
19-04doelcode
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

ratio spread


Combinatie van gekochte en verkochte opties (hetzij call opties, hetzij put opties) waarbij de aantallen long en short niet gelijk zijn.
Zo kan de ratio van gekochte ten opzichte van geschreven opties allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld (gekocht : geschreven):

  • 1 : 2

  • 1 : 3

  • 2 : 1

  • 2 : 3

  • enzovoorts.


Naarmate er in verhouding meer opties worden geschreven dan gekocht onstaat er een steeds grotere ongedekte shortpositie (en dus risico).


Zie ook: optiestrategie, schrijven van een optie, ongedekte optie, ongedekt schrijven. Vergelijk: price spread, backspread, ratio backspread, christmas tree, table top.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter R.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet