dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Prinsjesdag
 Vandaag 18-09-2018
18820 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-09Prinsjesdag
18-09Goldilocks
18-09robotiseren
17-09looneis
17-09terugpinnen
17-09retourpinnen
17-09datalek
17-09food stamp
17-09Supplemental Nutrition...
15-09SNAP
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

covered straddle


Een optiestrategie waarbij een call optie en een put optie met dezelfde expiratiedatum en uitoefenprijs worden geschreven tegenover een equivalente long positie in de onderliggende waarde.

Voorbeeld
Het schrijven van 1 call / april / 60 en 1 put / april / 60 en de aankoop van 100 aandelen XYZ (noot: bij beursgenoteerde opties op aandelen is de contractgrootte van een aandelenoptie normaal gesproken 100 aandelen, dus 1 optie heeft dan betrekking op 100 aandelen).

De naam van deze strategie is enigszins misleidend, want eigenlijk is alleen de positie in de geschreven call optie ('short call') gedekt door de aangekochte aandelen. Een positie in een geschreven put ('short put') leidt bij uitoefening ('exercise') en aanwijzing ('assignment') tot de verplichting om aandelen af te nemen.


Zie ook: call optie, put optie, short optiepositie, straddle, short straddle. Vergelijk: gedekt schrijven.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet