dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
13/11
 Vandaag 13-11-2018
18867 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
11-11CEO-fraude
11-11creditboy
09-11die Wende
09-11steekpenningen
09-11melkkoe
09-11prijspiek
09-11zorgpremie
07-11grootverdiener
07-11Week van de Belegger
05-11geld uit de muur halen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

covered straddle


Een optiestrategie waarbij een call optie en een put optie met dezelfde expiratiedatum en uitoefenprijs worden geschreven tegenover een equivalente long positie in de onderliggende waarde.

Voorbeeld
Het schrijven van 1 call / april / 60 en 1 put / april / 60 en de aankoop van 100 aandelen XYZ (noot: bij beursgenoteerde opties op aandelen is de contractgrootte van een aandelenoptie normaal gesproken 100 aandelen, dus 1 optie heeft dan betrekking op 100 aandelen).

De naam van deze strategie is enigszins misleidend, want eigenlijk is alleen de positie in de geschreven call optie ('short call') gedekt door de aangekochte aandelen. Een positie in een geschreven put ('short put') leidt bij uitoefening ('exercise') en aanwijzing ('assignment') tot de verplichting om aandelen af te nemen.


Zie ook: call optie, put optie, short optiepositie, straddle, short straddle. Vergelijk: gedekt schrijven.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet